Не могу сформировать строку strFmt

[_scorp_]

Ну по MDX я тоже небольшой специалист и с синтаксисом первый раз напутал. Попробуйте так:

"where ([Склады].[Название атрибута1].&[Значение атрибута], [Склады].[Название атрибута2].&[Значение атрибута])"

Смысл в чем, нужно добраться до конкретного измерения или его атрибута и после знака & указать его значение. А еще есть команда Filter(), вот ее синтаксис http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms146037.aspx