[InTacto]

если через xmlhttp, то нужно XMLHTTP.responseXML преобразовать в поток хотя бы
у меня проще задача стояла, нужно было сохранить даже если это не xml, нашел на vb код и оформил в библиотеку

Public Function SaveWrongFile(CurrXmlHttp As XMLHTTP40, FileName As String, ByRef Errorno As Long, ByRef Errortext As String) As Boolean
    Dim vFF As Long, oResp() As Byte
    Errorno = 0
    Errortext = ""
    oResp = CurrXmlHttp.responseBody
           'Create local file and save results to it
    vFF = FreeFile

     On Error GoTo Err
    Open FileName For Binary As #vFF
    Put #vFF, , oResp
    Close #vFF
    SaveWrongFile = True
    Exit Function
Err:
    SaveWrongFile = False
    Errorno = Err.Number
    Errortext = Left(Err.Description, 250)
End Function

возможно тип данных вариант тоже может помочь.