Я думаю, вы ошибочно принимаете сообщение "You do not have a license to use this control" за навиженовское, хотя на самом деле это сообщение OCX-компоненты.
Все дело в том, что Microsoft заложил механизм лицензирования некоторых своих компонент и 'Microsoft Common Dialog' не исключение. В run-time режиме этот OCX можно использовать, а для design-time режима (то бишь при компиляции в Навижене) требуется наличие в реестре специального ключа.
Этот ключ - design-time лицензия - прописывается в реестре автоматически при установке Visual Studio, Visual Basic и ряда других продуктов Microsoft.
Все что вам нужно сделать, это найти файл Vbctrls.reg с установочного комплекта Visual Studio 6.0 и зарегестрировать его.
Вот еще несколько полезных статей для информации:
http://support.microsoft.com/kb/194751
http://support.microsoft.com/kb/177799
http://support.microsoft.com/kb/318597