Up!
Вернулся к проблеме спустя время, решил её следующим способом:
С помощью SQL Server Profiler получил MDX запросы, запросы стандартизированы (никакой кириллицы, только латинские буквы), при этом AX 2009 сам генерирует проекты SSAS на кириллице.
Скриптами Alter заменил название атрибутов в необходимых измерениях с кириллицы на латинские.
На самом деле проблема была только в Измерении Company и отсутствовала иерархия [Year Quarters Months Weeks Days] в измерении времени Time, все остальное оставил без изменения, так как с генерировала система.
KPI отображается, все работает
Но у меня подозрения, что это не выход и все это можно предотвратить на этапе генерации проекта SSAS.