За несколько лет никто не жаловался именно на это. Это не фирменный стиль belugin это
FluentInterface - распространенный прием в языках, где нет property и collection initializers (например в java, с которой слизали X++).
Их не надо отлаживать особо - там никакой логики нет, только передача параметров.
BTW у отладчика в VS гораздо больше возможностей, чем то, к чему мы привыкли на предыдущих версиях AX (step into specific, tracepoints, conditional breakpoints, etc) если вдруг кто-то не знает что-то из этого, рекомендую почитать доку.