Ответ "знатоков":
по идеи, если делать
Код:
Create(ExlApp) // без true
то вы будете подключаться к одному и тому же экземпляру Экселя
Запускаете печать набора документов, в каждом отчете исчете в открытых книгах Excel книгу с каким-нибудь зарезервированным названием(как вариант, текущую), если нет то создаете, и дальше добавляете новый лист.