Чем вы пользуетесь для разработки отчетов? Раз возник вопрос о компиляции и отладке, полагаю что вы привыкли к нормальной студии, а не к обрезку, который идет в составе дистрибутива SQL. Необходимые типы проектов для разработки отчетов можно установить и в полную версию студии:
https://msdn.microsoft.com/en-us/jj6...or=-2147217396.
Смотрите на отчет как на веб страницу - фактически это смесь разметики и данных. Компиляция и выполнение отчета происходит на сервере, или в студии на вкладке Preview. Каких-то точек останова, или лога выполнения, увы нет. Если нужно увидеть какие-то детали выполнения - придется выводить их в разметке и убирать из итогового отчета.